Банкролл-менеджмент и критерий Келли

В 1956 году физик Джон Ларри Келли-младший из Bell Labs опубликовал статью «A New Interpretation of Information Rate». AT&T переименовала статью из-за ассоциации с азартными играми, но формула стала легендой. Критерий Келли отвечает на вопрос: какую долю банкролла ставить, чтобы максимизировать рост капитала в долгосрочной перспективе? Слишком мало — рост медленный. Слишком много — риск разорения. Келли нашёл математически идеальный баланс. Эта же формула лежит в основе банкролл-менеджмента профессиональных покеристов.